Wawasan Kelembagaan: Goldman Sachs - Posisi Ekuitas & Level Kunci

Posisi Ekuitas dan Level Kunci|16 Desember 2024 |

Ringkasan:

1. Pojok CTA: Kami memiliki CTA yang memodelkan long +$129 miliar ekuitas global (75% ubin) setelah membeli +$25 miliar ekuitas minggu lalu secara global (tautan).

2. GS PB: Estimasi Kinerja L/S Fundamental Ekuitas GS turun -0,40% antara 12/6 dan 12/12 (vs MSCI World TR -0,57%), didorong oleh beta -0,11% dan alpha -0,29% di belakang kerugian sisi panjang. Estimasi Kinerja L/S Sistematis Ekuitas GS turun -1,36% selama periode yang sama, didorong oleh beta -0,56% dan alpha -0,8% di belakang kerugian sisi panjang.

3. Pembelian kembali: Kami memperkirakan periode pemadaman berikutnya akan dimulai sekitar 12/20. Pada saat itu, kami memperkirakan +40% perusahaan S&P 500 akan mengalami pemadaman. Kami memperkirakan pemadaman biasanya dimulai sekitar 4-6 minggu sebelum rilis laba dan berakhir sekitar 1-2 hari setelah rilis (tautan).

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/institutio...key-levels